Синтетический длинный фьючерс (synthetic long futures)

Пример: покупка 1 call и продажа 1 put;
Настроение рынка: бычье;
Риск: не ограничен;
Вознаграждение: не ограничено;
Увеличение волатильности: не влияет на позицию сильно;
Временной распад: не влияет на позицию сильно.

Стратегия заключается в покупке опциона call и продаже опциона put с одинаковым страйком и сроком экспирации. Стратегия заменяет покупку базового актива, поэтому следует быть внимательным при выборе направления движения рынка.
Используется, если ожидается, что цена базового актива и его волатильность повысятся.

Прибыль не ограничена при повышении цены базового актива.
Убыток не ограничен при понижении цены базового актива.