Покупка call (long call)

Пример: покупка call;
Настроение рынка: бычье;
Риск: ограничен;
Вознаграждение: не ограничено;
Увеличение волатильности: помогает позиции;
Временной распад: вредит позиции;
Точка безубыточности: цена страйка плюс уплаченная премия.

Самая простая и наиболее распространенная стратегия, заключается в покупке опциона call. Часто применяется в целях хеджирования.
Используется, если ожидается, что цена базового актива и его волатильность повысятся.
Позволяет получить дополнительную премию при росте цены базового актива за счет эффекта рычага (спекуляция) и хеджировать риски от роста цены базового актива.

Прибыль не ограничена при повышении цены базового актива.
Убыток ограничен премией, уплаченной за опцион, если цена базового актива понижается или стоит на месте (в результате купленный опцион к моменту экспирации истечет вне денег).

Искусственное создание стратегии заключается в покупке опциона put и базового актива (синтетический длинный call (synthetic long call)).