Динамические переменные опционов (греки).

Дельта опциона (чувствительность цены опциона к цене базового актива).

Гамма опциона (скорость изменения дельты).

Тета опциона (зависимость цены опциона от времени до экспирации).

Вега опциона (зависимость цены от волатильности базового актива).

Ро опциона (чувствительность цены опциона к процентным ставкам).